Мар 07 |
Теория и практика валютного дилинга. Д. ПискуловКаждый, мягко говоря, депозит имеет определенную продолжительность во времени либо срочность. Дата размещения (либо вербования) депозита называется датой валютирования (value date), а дата возврата — окончанием депозита (maturity date). К примеру, если 18 января 1995 г. коммерческий банк расположил 1 млн. баксов в Citibank, New-york, на неделю со спота, то реальное перечисление средств на как бы счет Ситибанка состоится 20 января (т.е. на споте), а возврат — 27 января 1995 г.
Для депозитов валютного рынка свойственны сроки размещения до 12 месяцев (1 год). Главные сроки размещения депозитов указаны в таблице, приведенной в главе 1 (табл. 2). При всем этом для сроков, кратных неделе, дата окончания депозита будет приходиться на дату, отстоящую от даты валютирования на четкое количество недель, другими словами на тот же денек недели. Для сроков, кратных месяцу, дата окончания депозита будет приходиться на такую же по значению дату, что и дата валютирования (к примеру, месячный депозит с датой валютирования 6 сентября будет как бы иметь дату окончания-6 октября). Определенные коррективы тут заносят, как мы привыкли говорить, выходные и торжественные деньки страны данной валюты. Обратите внимание на то, что если дата окончания депозита попадает на выходной (для месячных сроков) либо торжественный денек, то она двигается на последующий рабочий денек. К примеру, если формально окончание месячного, как большинство из нас привыкло говорить, баксового депозита с датой валютирования 25 ноября должно, мягко говоря, приходиться на праздничек Рождества, 25 декабря, то датой окончания этого депозита будет последующий за Рождеством рабочий денек — 26 декабря. Для месячных сроков действует также правило конца месяца («end of month rule»), значащее, что если дата валютирования депозита приходится на последний рабочий денек месяца, то дата окончания депозита будет также падать на последний денек другого месяца. Например, месячный депозит, размещенный с, как все знают, датой валютирования 31 августа, возвратится назад 30 сентября. Денежные дилеры обычно имеют календари торжественных дней для главных денежных центров. Для справки о грядущих в течение наиблежайшего месяца праздничках они, мягко говоря, обращаются к специальным информационным страничкам агентства Рейтер — HOLA-D. По срокам принято различать депозиты 3-х видов: Депозиты до востребования (онкольные депозиты — call deposits) — средства располагаются в банк на неопределенный срок. Но возврат (либо уменьшение суммы) депозита вероятен при условии подготовительного извещения (за 24 часа, 2 денька и т. д.). Для, как всем известно, онкольных депозитов свойственна плавающая ставка процента, которая устанавливается по взаимному согласию на базе определенного периода (к примеру, раз в неделю); Короткосрочные однодневные депозиты (one day deposits). К их числу относятся однодневные депозиты типа «овернайт» (о/п), «том-некст» (t/n), «спот-некст» (s/n). Они употребляются для регулирования короткосрочной ликвидности банка по счетам НОСТРО; Депозиты на фиксированные сроки. Обычно депозиты, мягко говоря, размещаются на стандартные сроки 7 дней (1 неделя), 1, 2, 3, 6 месяцев и год. Эти сроки носят заглавие «прямых дат» («straight dates»). В интернациональной практике принято также проводить отсчет, как мы выражаемся, депозитного периода с даты разъем, хотя вероятны также депозиты, размещаемые на критериях даты валютирования «завтра» («с тома»- from tomorrow) либо даже «сегодня» («с тудея» — from today), к примеру: недельный депозит с завтра «том-уик» (t/w). Выбор даты валютирования находится в зависимости от: валюты депозита; времени размещения; количества, как большая часть из нас постоянно говорит, часовых поясов меж банком и государством валюты депозита. Разглядим условия размещения депозитов на русском межбанковском рынке для, как мы выражаемся, главных валют. Внимание! Перед загрузкой обязательно ознакомьтесь с правилами. Скачать Теория и практика валютного дилинга Предыдущие записи из рубрики Форекс книги для начинающих
Оставить комментарий или два |