Каждый, мягко говоря, депозит имеет определенную продолжительность во времени либо срочность. Дата размещения (либо вербования) депозита на­зывается датой валютирования (value date), а дата возврата — окон­чанием депозита (maturity date).

К примеру, если 18 января 1995 г. коммерческий банк расположил 1 млн. баксов в Citibank, New-york, на неделю со спота, то ре­альное перечисление средств на как бы счет Ситибанка состоится 20 января (т.е. на споте), а возврат — 27 января 1995 г.

Для депозитов валютного рынка свойственны сроки размещения до 12 месяцев (1 год). Главные сроки размещения депозитов ука­заны в таблице, приведенной в главе 1 (табл. 2). При всем этом для сро­ков, кратных неделе, дата окончания депозита будет приходиться на дату, отстоящую от даты валютирования на четкое количество недель, другими словами на тот же денек недели. Для сроков, кратных меся­цу, дата окончания депозита будет приходиться на такую же по зна­чению дату, что и дата валютирования (к примеру, месячный депо­зит с датой валютирования 6 сентября будет как бы иметь дату окончания-6 октября).

Определенные коррективы тут заносят, как мы привыкли говорить, выходные и торжественные деньки страны данной валюты. Обратите внимание на то, что если дата окончания депозита попадает на выходной (для месячных сроков) либо торжественный денек, то она двигается на последующий рабочий денек. К примеру, если формаль­но окончание месячного, как большинство из нас привыкло говорить, баксового депозита с датой валютиро­вания 25 ноября должно, мягко говоря, приходиться на праздничек Рождества, 25 декабря, то датой окончания этого депозита будет последующий за Рождеством рабочий денек — 26 декабря.

Для месячных сроков действует также правило конца месяца («end of month rule»), значащее, что если дата валютирования депози­та приходится на последний рабочий денек месяца, то дата оконча­ния депозита будет также падать на последний денек другого меся­ца. Например, месячный депозит, размещенный с, как все знают, датой валюти­рования 31 августа, возвратится назад 30 сентября.

Денежные дилеры обычно имеют календари торжественных дней для главных денежных центров. Для справки о грядущих в течение наиблежайшего месяца праздничках они, мягко говоря, обращаются к специ­альным информационным страничкам агентства Рейтер — HOLA-D.

По срокам принято различать депозиты 3-х видов:

Депозиты до востребования (онкольные депозиты — call depo­sits) — средства располагаются в банк на неопределенный срок. Но возврат (либо уменьшение суммы) депозита вероятен при условии подготовительного извещения (за 24 часа, 2 денька и т. д.). Для, как всем известно, онкольных депозитов свойственна плавающая став­ка процента, которая устанавливается по взаимному согласию на базе определенного периода (к примеру, раз в неделю);

Короткосрочные однодневные депозиты (one day deposits). К их числу относятся однодневные депозиты типа «овернайт» (о/п), «том-некст» (t/n), «спот-некст» (s/n). Они употребляются для регулирования короткосрочной ликвидности банка по счетам НОСТРО;

Депозиты на фиксированные сроки. Обычно депозиты, мягко говоря, размеща­ются на стандартные сроки 7 дней (1 неделя), 1, 2, 3, 6 меся­цев и год. Эти сроки носят заглавие «прямых дат» («straight dates»). В интернациональной практике принято также проводить отсчет, как мы выражаемся, депозитного периода с даты разъем, хотя вероятны также депо­зиты, размещаемые на критериях даты валютирования «завтра» («с тома»- from tomorrow) либо даже «сегодня» («с тудея» — from today), к примеру: недельный депозит с завтра «том-уик» (t/w).

Выбор даты валютирования находится в зависимости от:

валюты депозита;

времени размещения;

количества, как большая часть из нас постоянно говорит, часовых поясов меж банком и государством валюты депозита.

Разглядим условия размещения депозитов на русском меж­банковском рынке для, как мы выражаемся, главных валют.

Внимание! Перед загрузкой обязательно ознакомьтесь с правилами.

Скачать Теория и практика валютного дилинга