Июл 18 |
Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов. Г. Агасандян
Иллюстрация построения приближенно оптимального портфеля инвестора.
Развитые в прежних работах Г. Агасандяна для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Г. Агасандяном предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рынка опционов. Внимание! Перед загрузкой обязательно ознакомьтесь с правилами. Скачать Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов. Г. Агасандян Предыдущие записи из рубрики Форекс книги по фьючерсам и опционам
|