Издание Г. Агасандяна “Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов” рассматривает такие аспекты опционной торговли как:

• Свойства опционов на однопериодном рынке;
• Репликация произвольного обобщенного опциона портфелем стандартных опционов опцион колл это, и пут.
• Примеры построения оптимального портфеля инвестора на континуальном по страйкам на рынке.
• Дискретный по страйкам рынок опционов
• Алгоритм построения приближенно оптимального портфеля инвестора на реальном рынке.

Иллюстрация построения приближенно оптимального портфеля инвестора.

Развитые в прежних работах Г. Агасандяна для теоретического рынка опционов принципы построения  оптимального портфеля  инвестора со  своим  взглядом  на  свойства  рынка  используются  для  реального рынка  опционов.  Г. Агасандяном предлагаются  два  способа. Первый  из  них  дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном  рынке  опционов,  которое  далее  применением  процедуры  дискретизации  преобразуется  к  виду,  пригодному  уже  для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля  инвестора  непосредственно  на  основе  дискретных  страйков рынка  опционов. В  соответствии  с ним  разрабатывается  согласованная  с  континуальным  критерием  VaR  процедура,  использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рынка опционов.

Внимание! Перед загрузкой обязательно ознакомьтесь с правилами.

Скачать Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов. Г. Агасандян