Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов. Г. Агасандян


Издание Г. Агасандяна “Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов” рассматривает такие аспекты опционной торговли как:

  • Свойства опционов на однопериодном рынке;
  • Репликация произвольного обобщенного опциона портфелем стандартных опционов опцион колл это, и пут.
  • Примеры построения оптимального портфеля инвестора на континуальном по страйкам на рынке.
  • Дискретный по страйкам рынок опционов
  • Алгоритм построения приближенно оптимального портфеля инвестора на реальном рынке.

Иллюстрация построения приближенно оптимального портфеля инвестора.

Скачать